PortfoliosLab logo
Сравнение ^SP500TR с DDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и DDM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
551.98%
864.66%
^SP500TR
DDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP500TR:

0.73

DDM:

0.33

Коэф-т Сортино

^SP500TR:

1.13

DDM:

0.71

Коэф-т Омега

^SP500TR:

1.17

DDM:

1.10

Коэф-т Кальмара

^SP500TR:

0.75

DDM:

0.36

Коэф-т Мартина

^SP500TR:

2.98

DDM:

1.19

Индекс Язвы

^SP500TR:

4.74%

DDM:

9.53%

Дневная вол-ть

^SP500TR:

19.40%

DDM:

33.85%

Макс. просадка

^SP500TR:

-55.25%

DDM:

-81.70%

Текущая просадка

^SP500TR:

-7.80%

DDM:

-19.05%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность -3.52%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью -9.01%. За последние 10 лет акции ^SP500TR уступали акциям DDM по среднегодовой доходности: 12.35% против 14.98% соответственно.


^SP500TR

С начала года

-3.52%

1 месяц

11.44%

6 месяцев

-0.43%

1 год

11.69%

5 лет

16.53%

10 лет

12.35%

DDM

С начала года

-9.01%

1 месяц

14.15%

6 месяцев

-6.40%

1 год

6.94%

5 лет

21.09%

10 лет

14.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и DDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

DDM
Ранг риск-скорректированной доходности DDM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP500TR c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^SP500TR: 0.73
DDM: 0.33
Коэффициент Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^SP500TR: 1.13
DDM: 0.71
Коэффициент Омега ^SP500TR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^SP500TR: 1.17
DDM: 1.10
Коэффициент Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^SP500TR: 0.75
DDM: 0.36
Коэффициент Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
^SP500TR: 2.98
DDM: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа DDM равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.73
0.33
^SP500TR
DDM

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и DDM

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и DDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.80%
-19.05%
^SP500TR
DDM

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и DDM

Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 13.19%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 22.55%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.19%
22.55%
^SP500TR
DDM