PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SP500TR с DDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и DDM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^SP500TR с DDM

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и ProShares Ultra Dow30 (DDM).

DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP500TR или DDM.

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP500TR:

0.60

DDM:

0.19

Коэф-т Сортино

^SP500TR:

0.88

DDM:

0.34

Коэф-т Омега

^SP500TR:

1.13

DDM:

1.05

Коэф-т Кальмара

^SP500TR:

0.56

DDM:

0.07

Коэф-т Мартина

^SP500TR:

2.15

DDM:

0.22

Индекс Язвы

^SP500TR:

4.91%

DDM:

10.20%

Дневная вол-ть

^SP500TR:

19.70%

DDM:

34.54%

Макс. просадка

^SP500TR:

-55.25%

DDM:

-81.70%

Текущая просадка

^SP500TR:

-5.21%

DDM:

-17.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью -7.50%. За последние 10 лет акции ^SP500TR уступали акциям DDM по среднегодовой доходности: 12.67% против 15.27% соответственно.

^SP500TR

С начала года

-0.82%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

-2.14%

1 год

10.86%

3 года

15.52%

5 лет

16.20%

10 лет

12.67%

DDM

С начала года

-7.50%

1 месяц

7.25%

6 месяцев

-14.97%

1 год

6.69%

3 года

13.65%

5 лет

19.81%

10 лет

15.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Total Return

ProShares Ultra Dow30

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и DDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
DDM
Ранг риск-скорректированной доходности DDM, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP500TR c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа DDM равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и DDM

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и DDM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и DDM

Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 4.37%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...